Базовые и секретные знания про горизонтальные объемы

Базовые и секретные знания про горизонтальные объемы

Вводная часть

Моя стратегия не включает в себя применение горизонтальных объемов, даже так — она не зависит от данного параметра. Скорее я воспринимаю его как вспомогательное средство при принятии решения. На любом участке я в состоянии самостоятельно определить, где их скопление, индикатор горизонтальных объемов мне не нужен. Но для начинающих данный индикатор будет плюсом.

Что такое горизонтальные объемы?

На обычном графике у нас имеются вертикальный объем. Он указывает какое количество контрактов заключалось в определенный отрезок времени. А горизонтальный объем дает нам понять, по какой цене объемы прошли. Иногда это знание помогает рассмотреть ситуацию под другим углом.

Но у данного индикатора есть минусы:

  • не могут дать точности на 100%. Скорее это диапазон цен. То есть смотреть, например, для скальпинга объемы в отрезке 5 минут или даже 1 минуты — смысла нет. Для позиционной торговли в принципе его можно применять.
  • скопление плотности объема на м5 имеет больше значение, в отличие от плотности на высоких таймфремах.
  • горизонтальные объемы высоки в середине боковика. С чем это связано? С тем, что сделки в боковиках совершаются в верхней или в нижней части, но при просмотре общей картины видно, что максимальное количество объема будет примерно посередине. Важно смотреть на всплески объема по границам боковиков. Именно на такой стратегии основан мой подход.

Примеры и разбор

На сайте трейдингвью индикатор горизонтальных объем платный, доступен в тарифе про. Рассмотрим акции Сбера.

Пример дневок: есть свеча 16.09, а снизу — вертикальный объем. Он показывает, что были торги на чуть больше 6 млн контрактов. Как использовать данную информацию? Ок, прошли, а какая из стоимость. Можно рассмотреть детальнее. Для этого нужно переключиться на часовик.

Становится яснее, но есть волатильные свечи, одинаковые объемы. А понимания, какая стоимость была у объемов — неясно. При быстром просмотре может показаться, что бумагу при такой активной продаже объемы будут сверху?

Это совсем не так. Опытным трейдером легко определить, где сформировался объем. Но задача статьи — продемонстрировать, как сделать торговлю лучше при использовании индикатора начинающим.

В красном прямоугольнике — отрезок м5. Трейдерам с опытом опять без проблем получается определить точку входа в лонги. Но большинству по графику непонятно, где находится объем. И вот посмотрим на скрине ниже, где же они с помощью индикатора горизонтальных объемов.

Как и 16.09 основные объемы сформированы в минимумах. То, что сформировано в районе 327 — 328 р — игнорируем. В той точке было много контрактов, инструмент находился там долго. А нижний диапазон — выделяется.

После просмотра и анализа примера можно формировать свои торговые видения и идеи.

Раскрою ответ на вопросы, которые скорее всего мне зададут:

  • как я заранее заметил скопления объемов?
  • как увидел возможную сделку в лонг?

Рассмотрим конкретный отрезок. На нем видно, что по минимум — два всплеска объемов. Тут случились крупнейшие объемы. Горизонтальные уровни тоже говорят об этом.

Ситуация по Сбербанку при глобальном просмотре текущего боковика:

Объем формируется посередине, как видно на скриншоте.

Такое смотреть не очень интересно, и как ее применять для торгов — вопрос.В таких боковиках как раз и видна вся неэффективность горизонтального объема. А сигнал 16.09 отлично заметен ни на горизонтальных объемах, и на вертикальных.

Однако для новичков этот индикатор полезен. Я это знаю. А потом набирается опыт и их использование прекращается.

Горизонтальные объемы tradingview

Давайте быстро остановлюсь на тех индикаторах, которые у вас будут при оплате подписки трейдингвью. Не для рекламы, а для того, чтобы рассказать.

На вкладке “Индикаторы и стратегии” видим:

 

“Фиксированный диапазон” дает возможность отметки конкретной области, которая необходима для анализа. Выше именно этот диапазон был использован.

“Объем за сессию” и “объем за сессию HD” — различным образом оформленная одинаковая информация о максимальном объеме за 1 сессию торгов.

“Видимая область” демонстрирует макс. объем на всем графике, который рассматриваете на экране. Видимая область меняется — объемы тоже.

Точки POC

Данный метод никогда еще не использовал, но знаю, что его применяют другие трейдеры. Существуют точки ПОК (РОС) — они отражают какая цена был у максимального объема в определенный момент или промежуток времени. Считается, что они могут дать небольшое смещение вероятности на удержание или отскок. Однако надо учитывать, что строить данные точки необходимо правильно. Если наложить на график точный диапазон случайным образом — неграмотно. Стоит думать о закономерностях. Внутридневной трейдер может применять эти  точки POC за предыдущий день, неделю или месяц. Неделя должна начинаться с понедельника. Такой же подход и с месячным POC. Это является общими рекомендациями. На графике:

Один красиво работающий вариант — Татнефть. На начало недели наложим фиксированный диапазон и посмотрим, что дают эти точки POC. Есть действительно точки отскока. Вопрос, сколько там можно заработать, и это подгонка на истории. Стрелкой указано, какое движения я забрал на этом отрезке.

Итог

В заключении можно отметить, что горизонтальные уровни — это рабочая вещь. При корректном использовании они помогают в первую очередь начинающим трейдерам. Получая опыт, трейдеры начинают понимать механику и логику рынка. В итоге трейдер использует только то, что подобрал под себя. То, что его не отвлекает.