Верное выставление стоп-лосса. Ответ на вопрос: как крупные компании на них разводят?

Верное выставление стоп-лосса. Ответ на вопрос: как крупные компании на них разводят?

Простыми словами о стоп-лосс

Благодаря статистике можно точно сказать, что многие люди обращаются с ничем не отличающимися проблемами. И самая большая и часто встречающаяся ошибка — неверные стопы. Их снимают, инструмент идет туда, куда изначально и предполагали.

Большинство сталкивались с этим? Напишите в комментах, были ли у вас обидные ситуации в плане стопов? И какие?

Зачем необходимы стопы?

Стоп-лосс — заявка на бирже/у брокера, в которой при заполнении указывается, при какой стоимости будет выставлен актив на продажу/покупку. Продажа и покупка зависит от того, какое направление у сделки.

По факту, данный механизм ограничивает наш убыток, особенно если мы спрогнозировали ситуацию неверно. Открыв сделку, трейдер уже должен понимать и определять, в какой момент будет закрыта позиция. В некоторых случаях есть смысл следить и без стопов. То есть не всегда прям нужно стоп выставлять этой заявкой, реально крыться и вручную. А в инвестициях стопы не применяются, однако без них не обойтись трейдеру. Из-за шпилек на акциях бывает, что надо отменить стоп при переносе позиции на вечернюю сессию. Потом уже его переставить.

Виды стопов

В первую очередь необходимо понимать, какой убыток в сделке у вас будет максимальный. И верно посчитать объем для входа. Это важно, так как тогда потерять будет возможно не больше этой суммы с учетом запланированного стопа.

Например, считаю, что можно потерять на сделке 3%. 3% — это пример, часто риски колеблются от 0,1% до 1%

Помните, что у каждого актива есть волатильность, она у каждого своя. Из этого следует то, что для одного актива стоп может быть 0,4% от объема входа. И это будет нормально. А вот для другого такой стоп — будет совсем неприемлемым. Проведем аналогию. Криптовалюта более волатильна, в отличие от акций на фондовом рынке. Стопы на крипторынке чаще всего больше. Конечно, всегда есть вариант установить стоп на короткий промежуток времени. В теории надо пользоваться математическим подходом, но все равно к каждому инструменту необходим грамотный подход. И использовать четкие рамки не всегда корректно.

Во-вторых, начинающие используют следующий способ — постановка до минимума. Так как большинство в базовых уроках по трейдингу говорят: надо ставить стоп за минимум. Но как понять грань “минимума” — никто не раскрывает.

Иногда встречаешься с тем, что стопы могут поставить на пункт ниже, чем прошлая свеча. Такие стопы можно делать короткие, но при применении на практике — срыв происходит постоянно. Эта рабочая практика. Но начальной информации на курсах для его использования совсем не достаточно. Поэтому существует два варианта:

  • искать “золотую середину”, применяя свою статистику;
  • спрашивать у коллег, у которых намного больше опыта.

В-третьих, существует по сути симбиоз двух приведенных выше способов: устанавливать стоп по индикатору ATR.

Можно встретить определенные значения, помогающие в постановке стопов, либо брокеры о них говорят, либо книги. Но такие подходят почти не работают. При простановке стопа по индексу очень важно иметь в виду вход и прочие условия. Нужно, чтобы стоп не только был поставлен по индикатору, а был скрыт за нужный уровень, который должен был быть подтвержден. Просто смотреть на ATR, не учитывая других деталей, — не имеет смысла.

Почему стопы могут быть частыми?

Итак, у нас грубо — 3 варианта подхода к установке стопов. Существуют и модификации, которые относятся к 3 базовым вариантам. Вопрос в том, почему у только пришедших в трейдинг срывать так часто стопы? Информации много и она разная. Какой-то метод должен срабатывать. 

Тут и сложность. По логике и механике загрузки позиции крупными игроками, можно понять: они хотят повышенной ликвидности. А она в свою очередь формируется там, где есть скопления стопов. 

Давайте подумаем, как на месте крупного игрока стоит набрать позицию?

Это достаточно просто. Постоянно на рынок приходят еще ничего не боящиеся трейдеры. Они только прошли обучение. И он знает, что варианты поставки стопов следующие:

  • самые по возможности короткие стопы за минимумы;
  • через АТР.

И, безусловно, крупный биржевой игрок срывает и не один раз. После чего инструмент идет в ту сторону, которую и должен был, но уже без “зеленых”.

Начинающие сильно расстраиваются, большинство теряют деньги и уходят из трейдинга. 

Конечно, в данном конкретном случае, часть логики остается за кадром, ведь часто у такой ситуации не один фактор. Но это хорошо иллюстрирует ситуация и дает возможность посмотреть на нее под другим углом. У этого примера есть цель — показать, что можно уйти от банальных проблем.

В такой момент может пострадать и опытной трейдер, но его преимущество в том, что он знает, что происходит и как верно отреагировать на ситуацию. Этим он отличается от нового игрока.

При сравнении нынешнего рынка и прошлого можно сделать вывод, что ложных выносов было меньше.

Как избежать таких выносов? Идеального решения нет. И опытные трейдеры получают стопы, но отношение к ним у них простое. Они понимаю: иначе быть не может. Это дает возможность собрать статистику, которая помогает становиться все успешнее и успешнее трейдинге.

Важен 1 фактор — и модель дает возможность получить положительное математическое ожидание. При позиционных сделках стопов может быть гораздо больше, чем прибыльных сделок. А результат в любом случае — положительный. Значит, не всегда большое количество стопов — плохо.

При разных стратегиях — итоговая ситуация может одинаковая.

Варианты постановки стопов

В своей практике я применяю комбинацию стопов. Часто они за минимумами находятся, но по определенным параметрам. И для каждого инструмента — свой подход к постановке стопа. Для того, чтобы было установить его проще, я в своей стратегии использую часто ATR.

Статистика, собранная по результатам 1000 сделок, помогает понять вероятность поймать стоп при той или иной модели. Такой объем выборки дает возможность сделать вывод о среднестатистическом стопе в каждой сделке. Но подходить к постановке стопа надо гибко, ситуации разные, следовать одной идее и не сворачивать — тоже не стоит.

 

Новички, помните, что трейдинг — это не просто. Те, кто пришел на рынок и показывает хорошую доходность, могут уйти с него и никто о них не вспомнит. А трейдеры, которые хорошо зарабатывают, встречаются все же редко.

Советы по установке 

  1. Не надо ставить стопы близко. 

Конечно, совет несколько туманный, но детали раскрывать нет желания. 

На скрине — ложный вынос. Такие выносы позволяют заново зайти в позицию с коротким стопом. Однако мельчить нельзя. И надо смотреть на объем, которым вы распоряжаетесь: 

чем больше объем, тем могут быть больше стопы, больше проскальзываний и тд. 

    2. Применять индикатор ATR

Надо смотреть внимательно, какое значение удобнее для применения на инструментах , которые вы выбрали. Совет, который часто слышится, ставить стопы на дистанции 1 ATR. И в зависимости от ситуации стопы могут быть и максимально кроткие, и максимально длинные. Опыт уже будет подсказывать ставить ли сверхкороткий стоп, или более длинный. ATR важно совмещать с другими условиями для входа. Если вход выбрать неверным, то индекс не поможет.

    3. Стоит использовать логику в постановке стопа

Если идет торговля, например, на отбой от уровня, и приходит понимание, что может произойти повышенная волатильность, то стопы стоит ставить в той области, где логика движения нарушается. Имеется в виду смена тенденции рынка. Такой подход дает большие стопы, но только на первых порах. В самом начале пути цель трейдера первоначально не заработать, а не слить. И собрать свою личную статистику.

    4. Не бояться стопов

Системные стопы — это не есть проблема. Они будут происходить в любом случае. Заработок должен формироваться на основе математических ожиданий прибыльности/убытка по стопу. Все зависит от ситуации — когда инструмент пошел в сильное движение, можно заработать такой вот одной сделкой всю месячную прибыль.

    5. Повторно оценивать ситуацию

Случается, что случилось вынос, а инструмент идет в вашу сторону. Надо проанализировать, что произошло после выноса. Надо знать меру. Если выносит постоянно, значит проблема в анализе. 

Советы, которые я дал выше, могут помочь освоиться на бирже. И понять, какая реакция необходима на какую ситуацию. Однако все требует сил и времени. Я разработал стратегию, но эта разработка заняла много времени. И сейчас вносятся модификации. Я испробовал разные варианты, торговал, собирал статистические данные, и проводил анализ. Статистика помогла мне добиться того, что имею сейчас. И еще один совет — собирайте статистику.