Стратегии торговли, которых я придерживался и заработал миллион долларов. Трейдинг на бирже

Стратегии торговли, которых я придерживался и заработал миллион долларов. Трейдинг на бирже

В статье информация тем, кто не может пока заработать на трейдинге. Опишу модели и стратегии, которыми пользовался для получения результата. Расскажу, как менял систему, какие шаги добавлял, а какие менял. Обязательно отмечу, что работает, а что — нет. Уже 3 года я стабильно зарабатываю. При этом начало было с небольшой суммы. И даже он мне дала возможность выйти на достойный результат, о котором и не мечтал.

 

Первые шаги к стратегии и результаты

Долгое время я топтался на месте, так как были пробы моделей, индикаторов, методов. Я старался попробовать все, что было на тот момент. Путь становления меня как трейдера я опущу. Начну с момента первых положительных результатов. Тогда я по сути сформировал себе ту стратегию, которая в дальнейшем корректировалась и переживала изменения. Через какое-то время после первых результатов я уволился с работы.

Первые модели, давшие мне возможность получить прибыль, основывались на уровнях, то есть по сути на совокупности различных параметров. В основе всего анализа лежали понимание рынка и механики. С анализом вертикальных объемов и добавлением индикатора ATR. Необходим индикатор был для того, чтобы понимать: перегрета ли бумага, можно ли заходить в позицию. Нужен был сигнал о том, стоит ли думать о выходе или уже есть условия для этого. Такие выводы я делал на основе объемов. ATR еще используют для стопа.

Мой принцип заключался в торговле с короткими стопами. Мной использовались только торговля по трендам и пробойные модели. То есть должен был произойти пробой нужного уровня. В приоритете у меня были редкие сильные уровни. Что делали не многие. И когда пробой происходил, то ждал формирования модели на покупку или продажу. Но при условии, что если тренд нисходящий. И только после формирования такой модели, я рассматривал точку входа.  Таймфрейм: или м60, или на м5

Такой вариант отлично работал, на нем я получал деньги. Конечно, тут очень и очень важны:

  • контроль рисков;
  • соблюдения условий системы;
  • постановка стопов и тд. 

Не стоит думать, что неудачных периодов не будет. Они всегда будут при просадке. Но контроль рисков позволит уйти на большой дистанции в плюс.

Что я никогда не делал? Я НЕ:

  • тильтовал;
  • нарушал систему;
  • анализировал новости;
  • использовал стакан и приемы скальпинга первое время.

Календарь нужен был мне только для принятия решения о том, надо ли выходить на рынок или стоит выйти из позы.

Для трейдера не важен анализ макроэкономики. Можно следить в общем за ситуацией, но первостепенно — это техника. Даже не имея фундаментала можно зарабатывать. Не получится заработать спекулятивно, если у вас нет стратегии, которая работает и технической логики.

Ошибка новичков том, что торгуют, когда:

  • боковик, 
  • отсутствует активность.
  • сильная коррекция.

Однако в такой момент вряд ли будет движение, ведь активности нет, а значит стоп скорее всего будет большой по размеру, а соотношение риска к профиту меньше. Депозит вы заморозите на длительное время, но это не актуально трейдеру. Ему важно, что капитал работал, нужны такие моменты, где движение будет по вероятности выше.

И понимание таких моментов важно как раз трейдеру, не инвестору.

 

Следующие этапы. Боковины. Стакан. 

Следующий мой этап — торговля в боковиках. Не отбой, а в момент: 

  • высокой активности;
  • ложных выносов на объемах;
  • проколов.

Получается тогда, когда: 

  • повышенная вероятность сильного движения; 
  • динамика со стороны крупных игроков;
  • повышенная вероятность, что есть крупный игрок.

Когда ловишь сильное движение, то стопов больше. Доходность в любом случае будет выше, так как многое зависит от соотношении. Истина в том, что трейдинг основывается на математическом ожидании.

Спустя какое-то время я добавил стакан. Многие стараются торговать, активно конкурируя с роботами. Это неверно. Скальпинг хорошо работает, но если делать все правильно. Начав добавлять сделки такого плана, все равно по 2-3 дня не проводить сделки. А потом — 1-2 сделки с удержанием на 20-40 мин. И опять перерыв в сигналах на вход. 

Мое мнение: без осознания общей картины активный скальпинг не приносит доход. Не стоит пробовать. Не работает тупая торговля на: 

  • съедении объема в стакане;
  • разъединении;
  •  отбой.

Фейки в объемах присутствуют, их надо проверять, обращать внимание на рынок в целом. В нашем блоге я буду писать про скальпинг, можно будет почитать про это

Важно стакан совмещать с уровнями, если есть крупные плотности на них. 

Итак, в стратегию по стакану я включал:

  • пробои;
  • отбои.

Но при наличии других сигналов с:

  • уровнями;
  • пониманием общей картины и тд.

Торговля малоликвидными акциями тоже входила в мою стратегию. 

Отмечу, что по стакану торговал только акциями. И мои любимые — менее ликвидные акции. Они всегда дают хороший процент доходности. Но есть и минус — крупной суммой там нельзя торговать. А при росте капитала приходится уже либо торговать меньшим объемом от капитала на них в пределах их ликвидности, либо в какой-то момент просто не торговать. В последнее время много менее ликвидных бумаг неплохо пампят до хороших оборотов. И получается, что спекулировать можно на нормальных объемах с достойной прибылью.

Стабильно в последнее время срабатывала модель со стаканом. Она связана с планками. В каждую бумагу вливалось полтора миллиона (от общего объема это немного). Но каждый раз прибыль — 200 тыс. Вход — с переносом в овернайт, выход — после гэпа. Получается, скальпинг работает только при правильном подходе: 

  • небольшой задействованный капитал;
  • низкие риски;
  • короткое время позиции.

 

Арбитраж и контртрендовые модели

Долго время торговал арбитраж между:

  • акцией и фьючерсом;
  • обыкновенными и привилегированными акциями.

Когда доходность упала и стало жалко времени, я отошел от арбитража. Но там и так была небольшая доходность, мало рисков, несколько муторный подход. Сейчас это может приносить доход, но стоит советоваться. Вручную сложно этим заниматься.

Параллельно с арбитражем начал добавлять модели  контртрендовые. Я не старался поймать глобальный разворот, а сделка интрадей с небольшими целями.

Разворотные фигуры применяю, если вижу сильную динамику и рост на инструменте. В рамках дня можно поискать разворот. Фигуры, о которых я говорю:

  • двойная или тройная вершина;
  • голова; 
  • плечи;
  • прочее.

Риски всегда высокие, поэтому фигуры надо находить. В боковиках не стоит ими торговать без понимания. Можно найти такие фигуры, но они не будут работать. Искать их стоит только на высоких фреймах — от м60. Когда актив перегрет. 

Свечи тоже работают при правильном нахождении:

  • бычье медвежье поглощение;
  • молот;
  • падающая звезда и тд.

Такие модели работают на любом рынке и даже на крипте. Причем большинство моделей также прекрасно работают как на российском рынке, так и на американском или крипте. На крипте риски надежности хранения капитала выше, это надо учитывать.

Опционы

Опционы я добавил далеко не сразу после начала торговли. Ими торговал направлено: ставка на рост или снижение рынка). Очень редко, если волатильность на рынках была высокой. В периоды кризиса и проч. 

Можно на опционах зарабатывать небольшие проценты стабильно и безопасно, но это не всегда интересно. 

А хорошие высокие проценты можно сделать, как я уже говорил, в момент высокой волатильности. Надо контролировать риски. Иначе можно слиться, особенно без опыта.

Инвесторам они интересны, но с точки зрения хеджирования рисков. В 2020 году в кризис на опционах удалось очень неплохие деньги заработать.

С ростом капитала я начинаю торговать более и более размеренно. Сделки становятся редкими. По доходности цели — ниже, но риски — совсем минимальны.

Сейчас стал отрабатывать периодически сделки в связке с фундаментальными идеями. Своеобразная портфельная торговля с адекватными рисками. 

А большую часть от дохода инвестирую. Любой трейдер со временем становится инвестором. Зацикливаться на таком сложном процессе — нельзя. С точки зрения психологии — точно. 

Основная задача трейдера — заработать максимально и инвестировать.

Чем больше источников дохода, тем лучше.